Ratio de Sharpe sur la trésorerie

Avec les statistiques de profits et pertes en trésorerie, quantstrat permet de calculer un ratio de Sharpe non seulement à partir des rendements, mais aussi directement à partir des statistiques de profits et pertes. Un ratio de Sharpe compare la récompense moyenne au risque moyen pris. En général, un ratio de Sharpe supérieur à 1 indique une stratégie solide.

Dans cet exercice, vous verrez qu'en raison du P&L (profits et pertes) de vos transactions, on peut calculer un ratio de Sharpe à partir de ces mesures. Le code ci-dessous permet de calculer le ratio de Sharpe à partir du P&L. Copiez le code dans la console. Dans quel intervalle se situe le ratio de Sharpe obtenu?

portpl <- .blotter$portfolio.firststrat$summary$Net.Trading.PL
SharpeRatio.annualized(portpl, geometric=FALSE)