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Spécifier ordertype dans add.rule()

Jusqu'ici, vous avez indiqué la colonne du signal, la valeur du signal et la quantité de l'ordre associées à votre règle. Vous allez maintenant préciser le type d'ordre à exécuter (ordertype).

Même s'il existe plusieurs types d'ordres dans quantstrat, dans le cadre de ce cours vous utiliserez uniquement des ordres au marché (ordertype = "market"). Un ordre au marché indique que vous achetez ou vendez l'actif au prix courant, peu importe les conditions du marché. Un autre type d'ordre est l'ordre à cours limité, qui précise que la transaction n'aura lieu que si certaines conditions de prix sont respectées (notamment si le prix passe sous un certain seuil additionnel le jour de l'ordre). Le fonctionnement détaillé des ordres à cours limité dépasse la portée de ce cours.

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Négociation financière en R

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Instructions de l’exercice

  • La commande add.rule() de l'exercice précédent a été chargée dans votre espace de travail.
  • Définissez votre ordre comme un ordre market en précisant l'argument ordertype.

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.

# Fill in the ordertype argument in add.rule()
add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "filterexit", sigval = TRUE, orderqty = "all", 
                        ordertype = "___", orderside = "long", 
                        replace = FALSE, prefer = "Open"), 
         type = "exit")
Modifier et exécuter le code