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Dans ce chapitre, vous verrez la définition de la négociation, les approches de négociation et les pièges à éviter. Il présente la négociation par momentum et par oscillation, ainsi que des expressions pour reconnaître ces approches. Vous apprendrez ce qu'est le surapprentissage et comment l'éviter, comment obtenir et tracer des données financières, et comment utiliser un indicateur bien connu en négociation.
Avant de construire une stratégie, le paquet quantstrat exige l'initialisation de certains paramètres. Dans ce chapitre, vous apprendrez comment procéder. Vous passerez en revue une série de fonctions pour définir le fuseau horaire, la devise, les instruments avec lesquels vous travaillerez, ainsi que les divers cadres de quantstrat qui permettent d'effectuer des analyses. Une fois terminé, vous saurez préparer un fichier d'initialisation quantstrat et comment le modifier.
Les indicateurs sont essentiels à votre stratégie de négociation. Ce sont des transformations des données de marché qui offrent une compréhension plus claire de leur comportement global, généralement au prix d'un certain retard par rapport au marché. Ici, vous utiliserez à la fois des indicateurs de tendance et des indicateurs d'oscillation. Vous apprendrez aussi à employer des indicateurs préprogrammés disponibles dans d'autres bibliothèques et à en implémenter un vous-même.
Lors de la construction d'une stratégie quantstrat, vous souhaitez observer comment le marché interagit avec les indicateurs et comment les indicateurs interagissent entre eux. Dans ce chapitre, vous verrez comment les indicateurs peuvent générer des signaux dans quantstrat. Les signaux sont des interactions entre les données de marché et les indicateurs, ou entre indicateurs. Il existe quatre types de signaux dans quantstrat : sigComparison, sigCrossover, sigThreshold et sigFormula. À la fin du chapitre, vous comprendrez ces signaux, leur rôle et comment les utiliser.
Exercice en cours
Dans ce chapitre, vous apprendrez à structurer votre transaction une fois que vous décidez d'exécuter un signal. Vous verrez une introduction aux règles et comment entrer et sortir de positions. Vous apprendrez aussi à transmettre des paramètres aux fonctions de dimensionnement des ordres. À la fin, vous comprendrez l'essentiel du fonctionnement des règles et où poursuivre votre apprentissage.
Une fois une stratégie quantstrat construite, il est essentiel de savoir comment en analyser la performance. Ce chapitre explique précisément cela. Vous apprendrez à lire des statistiques de transaction essentielles et à visualiser la performance de votre stratégie de négociation dans le temps. Vous verrez aussi comment obtenir un ratio rendement/risque appelé ratio de Sharpe de deux façons différentes. Il s'agit du dernier chapitre.