Berechnung von Portfoliorenditen

In deiner ersten Übung zur Berechnung von Portfoliorenditen überprüfst du, dass sich die Portfoliorendite als gewichteter Durchschnitt der Renditen der Portfoliobestandteile berechnen lässt. Anders ausgedrückt: Die Portfoliorendite ergibt sich aus der Summe der einfachen Renditen, multipliziert mit den Portfoliogewichten. Denk daran: Einfache Renditen berechnest du als Endwert minus Anfangswert, geteilt durch den Anfangswert.

Angenommen, du hast in drei Assets investiert. Ihre Anfangswerte betragen jeweils 1.000 USD, 5.000 USD und 2.000 USD. Im Zeitverlauf ändern sich die Werte auf 1.100 USD, 4.500 USD und 3.000 USD.

Diese Übung ist Teil des Kurses

<Kurs>Einführung in die Portfolioanalyse in R</Kurs>

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Übungsanweisungen

Erstelle einen Vektor der Anfangswerte in_values.
Erstelle einen Vektor der Endwerte fin_values.
Erstelle einen Vektor der Anfangsgewichte weights.
Verwende die Definition der einfachen Rendite, um den Vektor der Renditen der drei Teil-Assets zu berechnen. Weise die Renditen returns zu.
Weise die Portfoliorendite preturns zu.

Interaktive praktische Übung

Versuche dich an dieser Übung, indem du diesen Beispielcode vervollständigst.

# Vector of initial value of the assets
in_values <- 
  
# Vector of final values of the assets
fin_values <-

# Weights as the proportion of total value invested in each asset
weights <-

# Vector of simple returns of the assets 
returns <- (___ - ___)/___
  
# Compute portfolio return using the portfolio return formula
preturns <- sum(___*___)

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