Berechne die Spaltenmittel von returns (mit colMeans()) und nenne das Ergebnis stockmu.
Erstelle eine Sequenz (seq()) der Länge 50, die bei einem risikofreien Zinssatz von 1 % beginnt und bei dem Maximalwert von stockmu endet; nenne sie grid.
Initialisiere zwei leere Vektoren mit derselben Länge wie grid mit rep(), in denen du die Portfoliomittelwerte und Standardabweichungen speicherst. Nenne sie vpm und vpsd.
Initialisiere eine leere Matrix mit 50 Zeilen und 30 Spalten. Nenne sie mweights. Verwende dazu die Funktion matrix().
Erstelle eine for-Schleife, die beim ersten Wert von grid beginnt und beim letzten endet. Die for-Schleife soll ein Portfolio opt mit returns und einer Zielrendite von grid erstellen.
In jeder Iteration soll die for-Schleife die Vektoren vpm ($pm) und vpsd ($ps) mit den jeweiligen Werten aus opt füllen.
Speichere die Portfoliogewichte zeilenweise in mweights ($pw).

In-Sample- vs. Out-of-Sample-Bewertung