Split-Sample-Evaluierung

In Kapitel 2 hast du die Funktion window() verwendet, um deine Renditen für grafische Zwecke zu unterteilen. In dieser Übung nutzt du window(), um zwei Stichproben zu erstellen: eine Schätzstichprobe und eine Evaluationsstichprobe. Diese Übung zeigt, wie sich Portfoliogewichte ändern können, wenn sich das Schätzfenster ändert.

Zur Erinnerung: Die Funktion window() hat die Argumente x, start und end. Dabei sind start und end im Format "YYYY-MM-DD" anzugeben.

Das Objekt returns ist in deinem Workspace geladen.

Diese Übung ist Teil des Kurses

<Kurs>Einführung in die Portfolioanalyse in R</Kurs>

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Übungsanweisungen

Erstelle die Stichprobe returns_estim, indem du returns subsettest, beginnend am 1. Januar 1991 und endend am 31. Dezember 2003.
Erstelle die Stichprobe returns_eval, indem du returns subsettest, beginnend am ersten Tag des Jahres 2004 und endend am letzten Tag des Jahres 2015.
Erstelle einen Vektor maximaler Gewichte von 10 % und der Länge der Spaltenanzahl in returns, mit dem Namen max_weights.
Erstelle ein Portfolio mit der Schätzstichprobe namens pf_estim, wobei das maximale Gewicht (reshigh) auf max_weights gesetzt ist.
Erstelle ein Portfolio mit der Evaluationsstichprobe namens pf_eval, wobei das maximale Gewicht (reshigh) auf max_weights gesetzt ist.
Erstelle ein Streudiagramm der Evaluations-Portfoliogewichte gegenüber den Schätz-Portfoliogewichten (du kannst dafür $pw verwenden). Wenn die Portfoliogewichte identisch sind, sollten sie auf der 45-Grad-Linie liegen.

Interaktive praktische Übung

Versuche dich an dieser Übung, indem du diesen Beispielcode vervollständigst.

# Create returns_estim 
returns_estim <- window(___, start = "YYYY-MM-DD", end = "YYYY-MM-DD")

# Create returns_eval


# Create vector of max weights
max_weights <- rep(___, ncol(___))

# Create portfolio with estimation sample 
pf_estim <- portfolio.optim(___, reshigh = ___)

# Create portfolio with evaluation sample


# Create a scatter plot with evaluation portfolio weights on the vertical axis
plot(___, ___)
abline(a = 0, b = 1, lty = 3)

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