Die Zeitreihe der Asset-Renditen

Die Rendite für eine Periode zu berechnen, ist in R ziemlich unkompliziert. Wenn die Renditen für verschiedene Zeitpunkte berechnet werden sollen, sind die Funktionen Return.calculate() und Return.portfolio() im R-Paket PerformanceAnalytics äußerst hilfreich. Sie erwarten die Eingabedaten im Format der xts-Zeitreihenklasse, die bereits vorab geladen ist. In dieser Übung erkundest du die Funktionalität des Pakets PerformanceAnalytics.

Das Objekt prices, das die Aktien von Apple (aapl) und Microsoft (msft) enthält, ist im Workspace verfügbar.

Diese Übung ist Teil des Kurses

<Kurs>Einführung in die Portfolioanalyse in R</Kurs>

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Übungsanweisungen

Lade das Paket PerformanceAnalytics in deine R-Session.
Sieh dir die ersten und letzten sechs Zeilen von prices an, mit head() bzw. tail().
Verwende die Funktion Return.calculate() mit prices als einzigem Argument, um für jedes Datum die Rendite als prozentuale Veränderung des Preises gegenüber dem vorherigen Datum zu berechnen; nenne das Ergebnis returns.
Gib die ersten sechs Zeilen von returns aus.
Entferne die erste Zeile von returns.

Interaktive praktische Übung

Versuche dich an dieser Übung, indem du diesen Beispielcode vervollständigst.

# Load package PerformanceAnalytics 


# Print the first six rows and last six rows of prices
 


# Create the variable returns using Return.calculate()  
 
  
# Print the first six rows of returns. Note that the first observation is NA because there is no prior price.

  
# Remove the first row of returns
returns <- returns[-1, ]

Code bearbeiten und ausführen