Leistungsanalyse von Teilperioden und die Funktion window
In der vorherigen Übung hast du die Performancemaße auf jedem möglichen Sample fester Größe berechnet, indem du durch die Zeit gerollt bist. Häufig interessiert Anleger die Performance eines bestimmten Teilfensters. In R kannst du mit der Funktion window() Teilmengen einer Zeitreihe erstellen. Das erste Argument ist die Renditeserie, die unterteilt werden soll. Das zweite Argument ist das Startdatum der Teilmenge im Format "YYYY-MM-DD", und das dritte Argument ist das Enddatum im gleichen Format.
In dieser Übung arbeitest du mit den täglichen S&P-500-Renditen, die als Objekt sp500_returns vorliegen.
Diese Übung ist Teil des Kurses
<Kurs>Einführung in die Portfolioanalyse in R</Kurs>Übungsanweisungen
- Ergänze die fehlenden Argumente beim Objekt
sp500_2008, sodass du das gesamte Jahr 2008 als Teilmenge erhältst. - Definiere das Objekt
sp500_2014als die S&P-500-Portfoliorenditen für 2014. - Einige Plot-Einstellungen sind in der R-Konsole vorgegeben. Lass diese unverändert!
- Zeichne ein Histogramm der Renditen von 2008 mit der Funktion chart.Histogram(). Setze das Argument
methods = c("add.density", "add.normal"), um die nichtparametrische Schätzung der Dichte sowie die Dichte unter der Annahme einer Normalverteilung zu visualisieren. - Zeichne dasselbe Histogramm, aber für 2014.
Interaktive praktische Übung
Versuche dich an dieser Übung, indem du diesen Beispielcode vervollständigst.
# Fill in window for 2008
sp500_2008 <- window(sp500_returns, start = "___", end = "___")
# Create window for 2014
sp500_2014 <-
# Plotting settings
par(mfrow = c(1, 2) , mar=c(3, 2, 2, 2))
names(sp500_2008) <- "sp500_2008"
names(sp500_2014) <- "sp500_2014"
# Plot histogram of 2008
# Plot histogram of 2014