Die Gewichte eines nach Marktkapitalisierung gewichteten Portfolios

In einem nach Marktkapitalisierung gewichteten Portfolio ergeben sich die Gewichte aus der Marktkapitalisierung (bzw. dem Marktwert) der einzelnen Assets, geteilt durch die Summe der Marktkapitalisierungen aller Assets. Ein typisches Beispiel ist das S&P-500-Portfolio, das in die 500 größten an den US-Börsen (NYSE, Nasdaq) gelisteten Unternehmen investiert. Beachte: Da durch die Summe der Asset-Werte über alle Portfolio-Assets geteilt wird, summieren sich die Portfolio-Gewichte auf eins.

Untersuche als Übung die Verteilung der auf Marktkapitalisierung basierenden Gewichte, wenn das Portfolio in 10 Aktien investiert ist. Für diese Übung kannst du Marktkapitalisierungen von 5, 8, 9, 20, 25, 100, 100, 500, 700 und 2000 Millionen USD verwenden.

Diese Übung ist Teil des Kurses

<Kurs>Einführung in die Portfolioanalyse in R</Kurs>

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Übungsanweisungen

Definiere den Vektor marketcaps, der die Marktkapitalisierungen enthält.
Berechne die Gewichte aus marketcaps und weise sie weights zu.
Gib eine Zusammenfassung von weights aus.
Erstelle ein Balkendiagramm von weights.

Interaktive praktische Übung

Versuche dich an dieser Übung, indem du diesen Beispielcode vervollständigst.

# Define marketcaps
 
  
# Compute the weights

  
# Inspect summary statistics

  
# Create a bar plot of weights

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