Die Zeitreihe der Gewichte

In der vorherigen Übung hast du die Funktionalität der Funktion Return.portfolio() erkundet und Portfolios mithilfe von zwei Strategien erstellt. Wenn du jedoch das Argument verbose = TRUE in Return.portfolio() setzt, kannst du zusätzlich zu den Portfoliorenditen und -beiträgen auch eine Liste der Begin-of-Period- (BOP) und End-of-Period- (EOP) Gewichte und Werte erstellen.

Du kannst auf diese aus dem Ergebnislisten-Objekt zugreifen, das von Return.portfolio() erzeugt wird. Die resultierende Liste enthält $returns, $contributions, $BOP.Weight, $EOP.Weight, $BOP.Value und $EOP.Value.

In dieser Übung erstellst du die Portfolios aus der letzten Aufgabe erneut, erweiterst sie aber, indem du mit verbose = TRUE eine Liste von Berechnungen erzeugst. Anschließend visualisierst du die End-of-Period-Gewichte von Apple.

Das Objekt returns ist in deinem Arbeitsbereich vorab geladen.

Diese Übung ist Teil des Kurses

<Kurs>Einführung in die Portfolioanalyse in R</Kurs>

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Übungsanweisungen

Definiere den Vektor eq_weights für zwei gleich gewichtete Assets.
Erstelle ein Renditeportfolio mit der Buy-and-Hold-Strategie und setze verbose = TRUE. Nenne es pf_bh.
Erstelle ein Renditeportfolio mit der monatlichen Rebalancing-Strategie und setze verbose = TRUE. Nenne es pf_rebal.
Erstelle ein neues Objekt namens eop_weight_bh mithilfe der End-of-Period-Gewichte von pf_bh.
Erstelle ein neues Objekt namens eop_weight_rebal mithilfe der End-of-Period-Gewichte von pf_rebal.
Plotte die End-of-Period-Gewichte von Apple in eop_weight_bh mit plot.zoo() und die End-of-Period-Gewichte von Apple in eop_weight_rebal mit plot.zoo(). par(mfrow = c(2, 1), mar = c(2, 4, 2, 2)) wird verwendet, um die erstellten Plots anzuordnen. Ändere diesen Code nicht.

Interaktive praktische Übung

Versuche dich an dieser Übung, indem du diesen Beispielcode vervollständigst.

# Create the weights
eq_weights <-

# Create a portfolio using buy and hold
pf_bh <- Return.portfolio(returns, weights = eq_weights, ___ )

# Create a portfolio that rebalances monthly
pf_rebal <- Return.portfolio(returns, weights = eq_weights, rebalance_on = "months", ___ )

# Create eop_weight_bh


# Create eop_weight_rebal


# Plot end of period weights
par(mfrow = c(2, 1), mar=c(2, 4, 2, 2))
plot.zoo(___$AAPL)
plot.zoo(___$AAPL)

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