Es ist noch nicht vorbei
Geschafft! Auf dieser Reise hast du gelernt, Renditen zu berechnen, die Performance von Portfolios zu analysieren und Portfolios zu optimieren. Das sind wichtige Fähigkeiten, denn sobald du mehr als einen Vermögenswert hältst oder verwaltest, hast du ein Portfolio zu berücksichtigen.
Jetzt ist es Zeit, den Zinseszinseffekt zu nutzen und dir durch weitere nützliche R-Pakete für die Portfolioanalyse wie PortfolioAnalytics einen zusätzlichen Mehrwert zu verschaffen. Anstatt das Portfolio zu optimieren, indem du bei vorgegebenem Renditeziel die Varianz minimierst, erlaubt dir dieses Paket, praktisch alle Zielfunktionen unter allen möglichen Nebenbedingungen zu optimieren. Selbst wenn das Problem keine exakt erfüllbare Lösung hat, liefert es mithilfe von Heuristiken – etwa der Differential Evolution im R-Paket DEoptim – die bestmögliche Lösung. Da ich an beiden Paketen mitgewirkt habe, ist diese letzte Übung ein Akt schamloser Selbstwerbung.
Viel Spaß!
Diese Übung ist Teil des Kurses
<Kurs>Einführung in die Portfolioanalyse in R</Kurs>Übungsanweisungen
- Lade das Paket PortfolioAnalytics.
- Erkunde die Funktionen dieses Pakets, indem du
?PortfolioAnalyticseingibst. - Lies meinen Artikel zur Portfoliooptimierung mit DEoptim.
Interaktive praktische Übung
Versuche dich an dieser Übung, indem du diesen Beispielcode vervollständigst.
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