Ein Risiko-Rendite-Streudiagramm erstellen
In diesem Beispiel erweiterst du dein Anlageuniversum und erstellst ein Portfolio aus US-Aktien-ETF (SPY), US-Anleihen-ETF (AGG), einem Real Estate Investment Trust (VNQ) und einem ETF auf den GSCI-Rohstoffindex (GSG). Die Grafik in der Arbeitsumgebung zeigt die Performance dieser Anlagen.
Du kannst die relative Attraktivität der Anlagen auch visualisieren, indem du ein Streudiagramm der durchschnittlichen Renditen gegen die Portfoliovolatilitäten erstellst. Dafür musst du die Durchschnitte und Volatilitäten für jedes Asset berechnen. Das entspricht den Spalten in der Renditereihe returns.
Diese Berechnungen lassen sich leicht mit der Funktion apply() durchführen: Das erste Argument sind die Renditedaten, das zweite Argument ist der Wert 2, der eine spaltenweise Berechnung angibt, und das dritte Argument ist der Name der Funktion, die auf jede Spalte angewendet werden soll.
Diese Übung ist Teil des Kurses
<Kurs>Einführung in die Portfolioanalyse in R</Kurs>Übungsanweisungen
- Berechne den Vektor der durchschnittlichen Renditen für diese vier Anlagen mit
apply()und nenne ihnmeans(Hinweis: Du könntest auchcolMeans()verwenden!). - Mach das Gleiche, um den Vektor der Standardabweichungen zu berechnen, und nenne ihn
sds. - Erstelle ein Streudiagramm mit der Base-Plot-Funktion, wobei die Volatilitäten auf der x-Achse und die Mittelwerte auf der y-Achse liegen. Beschriftungen und eine Referenzlinie im Plot wurden für dich hinzugefügt. Ändere diesen Code nicht!
Interaktive praktische Übung
Versuche dich an dieser Übung, indem du diesen Beispielcode vervollständigst.
# Create a vector of returns
means <- apply(___, 2, "mean")
# Create a vector of standard deviation
# Create a scatter plot
plot(___, ___)
text(sds, means, labels = colnames(returns), cex = 0.7)
abline(h = 0, lty = 3)