Monatsrenditen der 30 DJIA-Aktien erkunden

Die monatlichen Renditen 1991–2015 der 30 DJIA-Aktien stehen dir im Workspace als Variable returns zur Verfügung. Diese Übung hilft dir, dich mit den Daten vertraut zu machen, die du im restlichen Kapitel verwenden wirst.

Erinnere dich: Wenn wir die Mittelwerte spaltenweise mit colMeans(returns) oder apply(returns, 2, "mean") berechnen, erhalten wir die durchschnittliche Rendite pro Asset. In dieser Übung berechnest du den Mittelwert zeilenweise. Das geht ähnlich mit der Funktion rowMeans(); alternativ kannst du apply() mit dem Argument 1 verwenden, um zeilenweise zu rechnen. So erhältst du die Zeitreihe der Renditen für das gleichgewichtete Portfolio.

Diese Übung ist Teil des Kurses

<Kurs>Einführung in die Portfolioanalyse in R</Kurs>

Kurs ansehen

Übungsanweisungen

Prüfe mit class(), ob returns ein Objekt der Klasse xts ist.
Untersuche die Dimensionen von returns mit dim().
Erzeuge einen Vektor der Zeilenmittel von returns mit rowMeans() und weise ihn ew_preturns zu. Hinweis: Du könntest hier auch apply() verwenden.
Das Ergebnis von rowMeans() ist ein numerischer Vektor. Wandle ihn mit xts wieder in ein xts-Objekt um, mit Zeitstempeln entsprechend den Datumsangaben in returns.
Plotte ew_preturns mit plot.zoo().

Interaktive praktische Übung

Versuche dich an dieser Übung, indem du diesen Beispielcode vervollständigst.

# Verify the class of returns 


# Investigate the dimensions of returns


# Create a vector of row means


# Cast the numeric vector back to an xts object
ew_preturns <- xts(___, order.by = time(returns))

# Plot ew_preturns

Code bearbeiten und ausführen