Rollierende annualisierte Rendite und Volatilität

In früheren Übungen hast du dich bereits mit den Funktionen Return.annualized() und StdDev.annualized() vertraut gemacht. In dieser Übung verwendest du zusätzlich die Funktion SharpeRatio.annualized(), um die annualisierte Sharpe Ratio zu berechnen. Diese Funktion verwendet die Argumente R und Rf. Das Argument R akzeptiert ein xts-, Vektor-, Matrix-, data.frame-, timeSeries- oder zoo-Objekt mit Asset-Renditen. Das Argument Rf ist in SharpeRatio.annualized() notwendig, da es die risikofreie Rendite im gleichen Zeitraum deiner Renditen berücksichtigt. Für dieses Beispiel kannst du das Objekt rf verwenden, um das Argument Rf zu erfüllen.

Die Funktion chart.RollingPerformance() erleichtert es, in R rollierende Schätzungen der Performance zu visualisieren. Mach dich zunächst mit der Syntax dieser Funktion vertraut. Du musst die Zeitreihe der Portfoliorenditen angeben (Argument R), die Fensterlänge (width) und die Funktion zur Berechnung der Performance (Argument FUN). Um alle drei Plots gemeinsam zu sehen, stellt PerformanceAnalytics die Abkürzungsfunktion charts.RollingPerformance() bereit. Beachte das charts statt chart. Diese Funktion erstellt alle vorherigen Grafiken auf einmal und verwendet das Argument FUN nicht!

Diese Übung ist Teil des Kurses

<Kurs>Einführung in die Portfolioanalyse in R</Kurs>

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Übungsanweisungen

Berechne die annualisierten Renditen, die Volatilität und die Sharpe Ratio für sp500_returns. Weise diese Werte jeweils returns_ann, sd_ann und sharpe_ann zu. Denk daran, beim Berechnen der Sharpe Ratio den risikofreien Zinssatz über das Argument Rf anzugeben.
Wir haben den Code für einen Plot einer rollierenden 12-Monats-Schätzung des annualisierten Mittels bereitgestellt. Nutze diesen als Vorlage für die anderen Plots!
Erstelle den Plot der rollierenden 12-Monats-Schätzungen der annualisierten Volatilität der S&P-500-Renditen.
Erstelle den Plot der rollierenden 12-Monats-Schätzungen der annualisierten Sharpe Ratio der S&P-500-Renditen.

Interaktive praktische Übung

Versuche dich an dieser Übung, indem du diesen Beispielcode vervollständigst.

# Calculate the mean, volatility, and Sharpe ratio of sp500_returns
returns_ann <- ___
sd_ann <- ___
sharpe_ann <- ___

# Plotting the 12-month rolling annualized mean
chart.RollingPerformance(R = sp500_returns, width = 12, FUN = "Return.annualized")

# Plotting the 12-month rolling annualized standard deviation
___

# Plotting the 12-month rolling annualized Sharpe ratio
___

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