Schiefe des S&P500
Aus dem Video wissen wir bereits, dass der S&P500 bei ausreichend Daten näherungsweise normalverteilt sein sollte, ohne große Schiefe. Da du hier jedoch nur mit einem kurzen Datenausschnitt über wenige Jahre arbeitest, kann es in deiner Stichprobe durchaus eine gewisse Schiefe geben. Um dich für diese mögliche Stichprobenschiefe zu sensibilisieren, lass uns die Daten plotten und anschauen.
Die Renditedaten des S&P500 stehen dir als returns_sp500 zur Verfügung.
Diese Übung ist Teil des Kurses
<Kurs>Einführung in die Portfolioanalyse mit Python</Kurs>Interaktive praktische Übung
Versuche dich an dieser Übung, indem du diesen Beispielcode vervollständigst.
# Create a histogram of the S&P500 returns and show the plot
____.____()
plt.show()