Fama-French-Faktorkorrelationen

In dieser Übung willst du prüfen, wie stark die Renditen deines Portfolios mit den Fama-French-Faktoren korrelieren. Mit einer schnellen Korrelationsmatrix bekommst du leicht Einblick, wie sich deine Portfoliorenditen zum Beispiel mit der Überschussmarktrendite oder den Größen- und Value-Faktoren bewegen. Denk daran, das Fama-French-Faktormodell ist wie folgt definiert:

$$ R_{pf} = \alpha + \beta_m MKT + \beta_s SMB + \beta_h HML $$

Verfügbar sind die Daten mit den Faktorrenditen und deinen Portfoliorenditen unter factor_returns. Probieren wir’s aus!