Portfoliovarianz
Jetzt bist du dran! Es ist Zeit, das Risiko unseres 4-Aktien-Portfolios zu berechnen. Starte mit den Preisdaten unter data. Du sollst daraus die täglichen prozentualen Renditen berechnen und Gewichte für dein Portfolio festlegen. Danach berechnest du die Kovarianzmatrix und verwendest folgende Formel: Portfoliovarianz = transponierte Gewichte × (Kovarianzmatrix × Gewichte), um die endgültige Portfoliovarianz zu erhalten.
Da die Berechnung der Portfoliovarianz ein wichtiger Teil der Portfolioanalyse ist, nimm dir die Zeit, jeden Schritt zu verstehen, und schau dir bei Bedarf die Folien noch einmal an. Viel Erfolg!
Diese Übung ist Teil des Kurses
Einführung in die Portfolioanalyse mit Python
Interaktive Übung
Vervollständige den Beispielcode, um diese Übung erfolgreich abzuschließen.
# Get percentage daily returns
daily_returns = data.____()
# Assign portfolio weights
weights = ____.____([____,____,____,____])