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S&P500 Sharpe-Ratio

In dieser Übung wirst du die Sharpe-Ratio des S&P500 berechnen — und zwar zunächst nur mit Kursdaten. In der nächsten Übung machst du dasselbe für die Portfoliodaten, damit du die Sharpe-Ratios vergleichen kannst.

Dir stehen die Preisdaten des S&P500 unter sp500_value zur Verfügung. Der risikofreie Zins ist unter rfr verfügbar und praktischerweise auf null gesetzt. Probier es aus!

Diese Übung ist Teil des Kurses

Einführung in die Portfolioanalyse mit Python

Kurs anzeigen

Anleitung zur Übung

  • Berechne die Gesamtrendite der S&P500-Kursdaten sp500_value mithilfe von Indexing und annualisiere die Gesamtrendite; die Daten umfassen 4 Jahre.
  • Berechne die täglichen Renditen aus den S&P500-Kursdaten; die brauchst du für die Volatilitätsberechnung.
  • Berechne die Standardabweichung der Renditen und annualisiere den Wert mit 250 Handelstagen.
  • Berechne zum Schluss die Sharpe-Ratio mit der annualisierten Rendite und der annualisierten Volatilität und gib das Ergebnis aus.

Interaktive Übung

Vervollständige den Beispielcode, um diese Übung erfolgreich abzuschließen.

# Calculate total return and annualized return from price data 
total_return = (sp500_value[____] - ____[____]) / ____[____]

# Annualize the total return over 4 year 
annualized_return = ((____ + ____)**(____/____))-1

# Create the returns data 
returns_sp500 = ____.____()

# Calculate annualized volatility from the standard deviation
vol_sp500 = ____.____() * np.sqrt(____)

# Calculate the Sharpe ratio 
sharpe_ratio = ((____ - rfr) / ____)
print (sharpe_ratio)
Code bearbeiten und ausführen