Erwartetes Risiko und Renditen berechnen
In dieser Übung startest du mit den Rohpreisdaten. Für die Portfolio-Optimierung brauchst du daraus das erwartete Risiko und die erwartete Rendite.
Mit PyPortfolioOpt kannst du beides in nur einer Codezeile berechnen – das macht es dir sehr leicht. Die benötigte Bibliothek heißt kurz pypfopt. Zur Info: In der nächsten Übung siehst du, dass PyPortfolioOpt dasselbe Ergebnis liefert, als würdest du es von Hand berechnen. Probieren wir’s aus!
Diese Übung ist Teil des Kurses
<Kurs>Einführung in die Portfolioanalyse mit Python</Kurs>Interaktive praktische Übung
Versuche dich an dieser Übung, indem du diesen Beispielcode vervollständigst.
# Import the packages
from ____ import risk_models
from ____ import expected_returns
from pypfopt.efficient_frontier import ____