Vergleich von Verteilungen von Aktienrenditen
Schauen wir uns an, wie du Schiefe und Kurtosis für Anlageentscheidungen nutzen kannst. In dieser Übung wirst du die Verteilungen einzelner Aktien mit dem Portfolio vergleichen und prüfen, ob das Kombinieren mehrerer Aktien in einem Portfolio die Verteilung deiner Renditen verbessert.
Diese Übung ist Teil des Kurses
<Kurs>Einführung in die Portfolioanalyse mit Python</Kurs>Interaktive praktische Übung
Versuche dich an dieser Übung, indem du diesen Beispielcode vervollständigst.
# Print the histograms of the stocks in the portfolio
stock_returns.hist()
# Print skewness and kurtosis of the stocks
print ("skew : ", stock_returns.____())
print ("kurt : ", stock_returns.____())