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Sharpe-Ratio des Portfolios

In dieser Übung berechnest du die Sharpe-Ratio des Portfolios. Wie, glaubst du, unterscheidet sich die Sharpe-Ratio des Portfolios von der Sharpe-Ratio des S&P500? Das findest du hier heraus.

Du hast den Portfoliowert über die Zeit unter pf_AUM und die Anzahl der Monate für diese Daten unter months. Außerdem steht die risikofreie Rendite unter rfr zur Verfügung, die weiterhin auf null gesetzt ist.

Diese Übung ist Teil des Kurses

Einführung in die Portfolioanalyse mit Python

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Anleitung zur Übung

  • Berechne die Gesamtrendite aus pf_AUM und die annualisierte Rendite für den unter months definierten Zeitraum.
  • Berechne die annualisierte Volatilität vol_pf mithilfe der Standardabweichung der Renditen. Verwende 250 Handelstage.
  • Berechne die Sharpe-Ratio. Vergiss nicht, die risikofreie Rendite rfr von der annualisierten Rendite abzuziehen.

Interaktive Übung

Vervollständige den Beispielcode, um diese Übung erfolgreich abzuschließen.

# Calculate total return and annualized return from price data 
total_return = (____[____] - ____[____]) / ____[____]

# Annualize the total return over 4 year 
annualized_return = ((1 + total_return)**(____/months))-1

# Create the returns data 
pf_returns = pf_AUM.pct_change()

# Calculate annualized volatility from the standard deviation
vol_pf = pf_returns.____()*____.____(____)

# Calculate the Sharpe ratio 
sharpe_ratio = ((____ - ____) /____)
print (sharpe_ratio)
Code bearbeiten und ausführen