Portfolio-Renditen annualisieren
Angenommen, du hast Anfang 2015 101 $ in ein Portfolio investiert. Ende März 2018 fragst du dich, wie sich dein Portfolio im Zeitverlauf entwickelt hat und ob es so gut ist wie ein anderes Portfolio, das Mitte 2016 gestartet ist. Welche Kennzahl schaust du dir an? Natürlich die annualisierte Rendite!
Lass uns also die annualisierte Rendite für dein Portfolio berechnen. Da unsere Stichprobe 3,2 Jahre abdeckt, verwenden wir in der Formel für annualisierte Renditen die monatliche Angabe. Die Anzahl der Monate ist bereits unter months gegeben.
Verfügbar sind die Daten zu den Portfolio-Renditen unter pf_returns sowie eine separate Serie pf_AUM, die den Wert des Portfolios bzw. das verwaltete Vermögen (AUM) enthält. Viel Erfolg!
Diese Übung ist Teil des Kurses
Einführung in die Portfolioanalyse mit Python
Interaktive Übung
Vervollständige den Beispielcode, um diese Übung erfolgreich abzuschließen.
# Calculate total rate of return from portfolio AUM
total_return = (____[____] - ____[____]) / ____[____]