Optimierung mit minimaler Volatilität
In dieser Übung vergleichst du das Portfolio mit minimaler Volatilität mit dem Maximum-Sharpe-Portfolio. Als Portfoliomanager willst du oft verstehen, wie sich dein gewähltes Portfolio im Vergleich zum Minimum-Volatilitäts-Portfolio schlägt. Mit PyPortfolioOpt kannst du die beiden schnell vergleichen, ohne zwei unterschiedliche, eingeschränkte Optimierungsprobleme formulieren zu müssen – das kann ziemlich komplex sein. Dir steht die effiziente Grenze aus der vorherigen Übung unter ef zur Verfügung. Probieren wir’s aus!
Diese Übung ist Teil des Kurses
<Kurs>Einführung in die Portfolioanalyse mit Python</Kurs>Interaktive praktische Übung
Versuche dich an dieser Übung, indem du diesen Beispielcode vervollständigst.
# Calculate weights for the maximum Sharpe ratio portfolio
raw_weights_maxsharpe = ef.max_sharpe()
cleaned_weights_maxsharpe = ef.clean_weights()
# Show portfolio performance
print(cleaned_weights_maxsharpe)
____.____(verbose=True)