Optimierung mit minimaler Volatilität
In dieser Übung vergleichst du das Portfolio mit minimaler Volatilität mit dem Maximum-Sharpe-Portfolio. Als Portfoliomanager willst du oft verstehen, wie sich dein gewähltes Portfolio im Vergleich zum Minimum-Volatilitäts-Portfolio schlägt. Mit PyPortfolioOpt kannst du die beiden schnell vergleichen, ohne zwei unterschiedliche, eingeschränkte Optimierungsprobleme formulieren zu müssen – das kann ziemlich komplex sein. Dir steht die effiziente Grenze aus der vorherigen Übung unter ef zur Verfügung. Probieren wir’s aus!
Diese Übung ist Teil des Kurses
Einführung in die Portfolioanalyse mit Python
Interaktive Übung
Vervollständige den Beispielcode, um diese Übung erfolgreich abzuschließen.
# Calculate weights for the maximum Sharpe ratio portfolio
raw_weights_maxsharpe = ef.max_sharpe()
cleaned_weights_maxsharpe = ef.clean_weights()
# Show portfolio performance
print(cleaned_weights_maxsharpe)
____.____(verbose=True)