Vergleich: max. Sharpe vs. min. Volatilität
In dieser Übung schauen wir uns die Gewichte und die Performance der Portfolios mit maximalem Sharpe-Verhältnis und minimaler Volatilität genauer an und vergleichen sie. So lernst du die Eigenschaften dieser beiden unterschiedlichen Portfolios besser kennen. Verfügbar sind cleaned_weights_minvol, cleaned_weights_maxsharpe, perf_min_volatility und perf_max_sharpe.
Diese Übung ist Teil des Kurses
<Kurs>Einführung in die Portfolioanalyse mit Python</Kurs>Interaktive praktische Übung
Versuche dich an dieser Übung, indem du diesen Beispielcode vervollständigst.
# Print min vol and max sharpe results
print(____,____,____,____, sep="\n")