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Schiefe und Kurtosis berechnen

Du hast dir gerade das Histogramm der S&P500-Daten angesehen. Lass uns das jetzt in Zahlen fassen und Schiefe und Kurtosis berechnen. Für ein vollständiges Bild der Verteilung schaust du dir außerdem den Mittelwert und die Standardabweichung an. Verfügbar sind die S&P500-Renditedaten unter returns_sp500 — das ist alles, was du dafür brauchst.

Diese Übung ist Teil des Kurses

<Kurs>Einführung in die Portfolioanalyse mit Python</Kurs>
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Übungsanweisungen

  • Berechne den Mittelwert und die Standardabweichung.
  • Berechne die Schiefe.
  • Berechne die Kurtosis.

Interaktive praktische Übung

Versuche dich an dieser Übung, indem du diesen Beispielcode vervollständigst.

# Print the mean
print("mean : ", returns_sp500.____()*100)

# Print the standard deviation
print("Std. dev  : ", returns_sp500.____()*100)

# Print the skewness
print("skew : ", returns_sp500.____())

# Print the kurtosis
print("kurt : ", returns_sp500.____())
Code bearbeiten und ausführen