Branchen-Exposures mit Pyfolio
Im ersten Video dieses Kapitels hast du gesehen, wie du mit einer groupby-Funktion die aktiven Gewichte pro Branche erstellst. Der Nachteil: Das ist nur eine Momentaufnahme. Da sich Portfoliogewichte ändern, kannst du dir vorstellen, dass sich auch die Branchen-Exposures im Zeitverlauf verändern. Die Berechnung, um für jeden Tag die Branchen-Exposures deines Portfolios zu bestimmen, kann jedoch ziemlich mühsam und komplex werden.
Zum Glück kannst du dafür das Tear Sheet von Pyfolio nutzen. Das Tear Sheet zeigt dir Exposures über die Zeit und fasst die wichtigsten Stock Picks in deinem Portfolio zusammen. Dir stehen die Portfoliorenditen unter returns sowie deine täglichen Positionen als Dollarwerte pro Aktie unter positions zur Verfügung. Schau dir positions und returns in der Konsole an.
Diese Übung ist Teil des Kurses
Einführung in die Portfolioanalyse mit Python
Interaktive Übung
Vervollständige den Beispielcode, um diese Übung erfolgreich abzuschließen.
# Define the sector mappings
sect_map = {'COST': 'Consumer Goods',
'INTC': 'Technology',
'CERN': 'Healthcare',
'GPS': 'Technology',
'MMM': 'Construction',
'DELL': '____',
'AMD': 'Technology'}