Portfolio mit maximalem Drawdown
In dieser Übung lernst du, wie du den maximalen Drawdown des S&P500 berechnest (auch bekannt als „Rückgang von Spitze zu Tal“). Der maximale Drawdown ist eine enorm aussagekräftige Risiko-Kennzahl. Er zeigt dir, wie schlecht die Performance des S&P500 in den vergangenen Jahren im schlimmsten Fall war.
Er ist auch der Grund, warum viele Anleger einen Bogen um Kryptowährungen machen: Niemand verliert gern in kurzer Zeit einen großen Teil seiner Anlage (z. B. 70 %).
Zur Berechnung des maximalen Drawdowns des S&P500 stehen dir die täglichen S&P500-Preise in einem DataFrame namens df zur Verfügung.
Diese Übung ist Teil des Kurses
<Kurs>Einführung in die Portfolioanalyse mit Python</Kurs>Interaktive praktische Übung
Versuche dich an dieser Übung, indem du diesen Beispielcode vervollständigst.
# Calculate the max value
roll_max = ____.____(center=False,min_periods=1,window=____).____()
# Calculate the daily draw-down relative to the max
daily_draw_down = ____/____ - 1