Branchen-Attribution
In dieser Übung berechnest du die relative Branchenposition deines Portfolios im Vergleich zu einem Benchmark. Als Portfoliomanager musst du die Underweight- und Overweight-Positionen deines Portfolios (oder „Branchenwetten“) verstehen, da sie einen großen Teil der Performance erklären und zugleich eine potenzielle Risikoquelle sind.
Der DataFrame portfolio_data ist vorhanden und enthält Details zur Branchenklassifizierung nach dem Global Industry Classification System, kurz „GICS“, deiner Portfoliopositionen sowie die Portfolio-Gewichte und die Benchmark-Gewichte.
Diese Übung ist Teil des Kurses
Einführung in die Portfolioanalyse mit Python
Interaktive Übung
Vervollständige den Beispielcode, um diese Übung erfolgreich abzuschließen.
# Print the sum of the bm and pf weights
print (portfolio_data.____.____())
print (portfolio_data.____.____())