Branchen-Attribution
In dieser Übung berechnest du die relative Branchenposition deines Portfolios im Vergleich zu einem Benchmark. Als Portfoliomanager musst du die Underweight- und Overweight-Positionen deines Portfolios (oder „Branchenwetten“) verstehen, da sie einen großen Teil der Performance erklären und zugleich eine potenzielle Risikoquelle sind.
Der DataFrame portfolio_data ist vorhanden und enthält Details zur Branchenklassifizierung nach dem Global Industry Classification System, kurz „GICS“, deiner Portfoliopositionen sowie die Portfolio-Gewichte und die Benchmark-Gewichte.
Diese Übung ist Teil des Kurses
<Kurs>Einführung in die Portfolioanalyse mit Python</Kurs>Interaktive praktische Übung
Versuche dich an dieser Übung, indem du diesen Beispielcode vervollständigst.
# Print the sum of the bm and pf weights
print (portfolio_data.____.____())
print (portfolio_data.____.____())