Größenfaktor
Aktien mit geringerer Marktkapitalisierung (Mid und Small Caps) erzielen typischerweise höhere Renditen als solche mit hoher Marktkapitalisierung (Large Caps). Der Größenfaktor misst diesen Renditeunterschied zwischen Small-Cap-Unternehmen relativ zu Large-Cap-Unternehmen. Angenommen, du würdest die Korrelation der S&P500-Renditen mit den Renditen des Größenfaktors berechnen. Was würdest du erwarten?
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Einführung in die Portfolioanalyse mit Python
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