Kumulative Portfoliorenditen

In der vorherigen Übung hast du die durchschnittliche Performance über einen Zeitraum berechnet. Das liefert dir eine einzige Kennzahl für den gesamten Zeitraum. Aber was, wenn du die Entwicklung der Performance über die Zeit darstellen möchtest? Dann brauchst du die kumulative Performance, nicht die durchschnittliche. Genau wie bei Zinsen auf deinem Bankkonto liefert dir die kumulative Performance die aufgezins­te Rendite für jedes Datum in deinem Datensatz. Sie sagt dir: „Bis heute ist dies die Gesamtrendite seit Beginn meiner Daten.“

Denk daran: Wegen des Zinseszinseffekts musst du für diese Berechnung cumprod() verwenden. NumPy wurde bereits als np importiert, und die täglichen Renditen aus der vorherigen Übung stehen unter returns bereit. Probier es aus!