Optimale Portfolio-Performance
Machen wir mit der effizienten Grenze ef weiter, die du in einer vorherigen Übung für das kleine Portfolio berechnet hast. Du musst noch ein optimales Portfolio aus dieser effizienten Grenze ef auswählen und seine Performance prüfen. Verwenden wir die Option efficient_return. Diese Funktion wählt das Portfolio mit dem minimalen Risiko bei gegebener Zielrendite. Ein Portfoliomanager wird oft gebeten, ein Portfolio unter bestimmten Risiko- und Renditevorgaben zu verwalten – dafür ist diese Funktion sehr nützlich.
mu und Sigma sind bereits für dich berechnet, und ef ist ebenfalls verfügbar.
Diese Übung ist Teil des Kurses
Einführung in die Portfolioanalyse mit Python
Anleitung zur Übung
- Erzeuge ein Efficient-Return-Portfolio mit einer Zielrendite von 0,2. Speichere die Gewichte dieses Portfolios in weights, gib die Gewichte aus und sieh sie dir an. Gibt es Aktien mit Gewicht Null?
- Hole den Performancebericht für dein Efficient-Return-Portfolio.
Interaktive Übung
Vervollständige den Beispielcode, um diese Übung erfolgreich abzuschließen.
# Get the minimum risk portfolio for a target return
weights = ef.____(____)
print (weights)
# Show portfolio performance
ef.____(verbose=True)