Ansätze vergleichen

In dieser Übung untersuchst du, ob sich die Maximum-Sharpe-Portfolios unterscheiden, je nachdem, ob du die normalen historischen erwarteten Risiken und Renditen verwendest oder die exponentiell gewichteten. Im Video hast du gesehen, dass die exponentiell gewichtete Volatilität der tatsächlichen Volatilität viel näher folgt. Aber siehst du wirklich einen großen Unterschied in den Portfoliogewichten, je nachdem, welche Methode du nutzt? Genau das findest du heraus.

Das exponentiell gewichtete Risiko und die Rendite wurden mit einer Spanne von 252 Handelstagen berechnet, also mit einem Rückblick von maximal einem Jahr. Für dich verfügbar sind: cleaned_weights_maxsharpe, perf_max_sharpe, cleaned_weights_maxsharpe_EW, perf_max_sharpe_EW. Der Teil _EW steht für „exponentially weighted“.