Zešikmení výnosů indexu S&P500
Z videa už víme, že výnosy indexu S&P500 by měly mít normální rozdělení bez výrazného zešikmení (pokud máš dostatek dat). Protože ale pracuješ s krátkým vzorkem dat zahrnujícím jen několik let, může se ve tvém vzorku nějaké zešikmení vyskytnout. Abychom tě na toto možné zešikmení vzorku upozornili, data si vykreslíme a prohlédneme.
Data výnosů indexu S&P500 jsou dostupná jako returns_sp500.
Toto cvičení je součástí kurzu
Introduction to Portfolio Analysis in Python
Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi
Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.
# Create a histogram of the S&P500 returns and show the plot
____.____()
plt.show()