Anualizace výnosů portfolia
Představ si, že jsi na začátku roku 2015 investoval/a 101 $ do portfolia. Na konci března 2018 tě zajímá, jak si portfolio vedlo a jestli je srovnatelné s jiným portfoliem, které začalo obchodovat v polovině roku 2016. Na jakou výkonnostní metriku se podíváš? Přece na anualizovaný výnos!
Pojďme tedy vypočítat anualizovanou míru výnosu tvého portfolia. Protože naše data pokrývají 3,2 roku, použijeme v příslušném vzorci měsíční denominaci. Počet měsíců je již uložen v proměnné months.
K dispozici máš data o výnosech portfolia v proměnné pf_returns a také samostatnou řadu pf_AUM obsahující hodnotu portfolia neboli aktiva pod správou (AUM). Hodně štěstí!
Toto cvičení je součástí kurzu
Introduction to Portfolio Analysis in Python
Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi
Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.
# Calculate total rate of return from portfolio AUM
total_return = (____[____] - ____[____]) / ____[____]