Efekt diverzifikace
V tomto cvičení budeš porovnávat výkonnost čtyř jednotlivých akcií s portfoliem složeným z těchto čtyř akcií. Uvidíš, že 2 ze 4 akcií za zhruba čtyřleté období zaostaly, zatímco dvě si vedly velmi dobře.
Akcie, které budeš zkoumat, jsou General Electric, JP Morgan, Microsoft a Procter & Gamble.
Zahrajme si malou hru: vyber jednu akcii, do které chceš investovat, a pak se podíváme, jak si vedla v průběhu času. Máš 50% šanci, že vybereš vítěze – nebo naopak prohrávající akcii. Pojďme se podívat na data a zjistit, jestli tvoje akcie patří mezi ty silné.
Máš k dispozici datovou sadu stock_returns, která obsahuje kumulativní výnosy těchto čtyř akcií v čase, plus výnosy portfolia složeného z těchto akcií.
Toto cvičení je součástí kurzu
Introduction to Portfolio Analysis in Python
Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi
Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.
# Check beginning and end of dataset
print(stock_returns.____())
print(stock_returns.____())