Porovnání portfolia s maximálním Sharpe poměrem a minimální volatilitou
V tomto cvičení se blíže podíváme na váhy a výkonnost portfolia s maximálním Sharpe poměrem a portfolia s minimální volatilitou a porovnáme je. Cvičení ti pomůže pochopit charakteristiky těchto dvou různých portfolií. K dispozici máš proměnné cleaned_weights_minvol, cleaned_weights_maxsharpe, perf_min_volatility a perf_max_sharpe.
Toto cvičení je součástí kurzu
Introduction to Portfolio Analysis in Python
Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi
Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.
# Print min vol and max sharpe results
print(____,____,____,____, sep="\n")