Výpočet očekávaného rizika a výnosů
V tomto cvičení začneš s nezpracovanými cenovými daty. Pro optimalizaci portfolia potřebuješ z těchto dat zjistit očekávané riziko a výnos.
S knihovnou PyPortfolioOpt to zvládneš na jeden řádek kódu – takže žádná komplikace. Knihovna se v kódu importuje pod zkráceným názvem pypfopt. Mimochodem, v dalším cvičení uvidíš, že PyPortfolioOpt dává stejný výsledek jako ruční výpočet. Pojďme to vyzkoušet!
Toto cvičení je součástí kurzu
Introduction to Portfolio Analysis in Python
Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi
Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.
# Import the packages
from ____ import risk_models
from ____ import expected_returns
from pypfopt.efficient_frontier import ____