Sektorová atribuce
V tomto cvičení vypočítáš relativní sektorové pozice svého portfolia vůči benchmarku. Jako portfolio manažer musíš rozumět tomu, ve kterých sektorech je tvoje portfolio podvážené nebo převážené (tzv. „sektorové sázky"), protože právě ty jsou klíčovým faktorem výkonnosti i potenciálním zdrojem rizika.
K dispozici máš DataFrame portfolio_data, který obsahuje informace o sektorovém zařazení podle systému Global Industry Classification System neboli „GICS", váhy pozic v tvém portfoliu a váhy benchmarku.
Toto cvičení je součástí kurzu
Introduction to Portfolio Analysis in Python
Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi
Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.
# Print the sum of the bm and pf weights
print (portfolio_data.____.____())
print (portfolio_data.____.____())