Výkonnost optimálního portfolia
Pokračujme s efektivní hranicí ef, kterou jsi vypočítal/a v předchozím cvičení pro malé portfolio. Teď ještě potřebuješ vybrat optimální portfolio z této efektivní hranice ef a zkontrolovat jeho výkonnost. Použijeme možnost efficient_return. Tato funkce vybere portfolio s minimalizovaným rizikem při zadaném cílovém výnosu. Portfolio manažeři často spravují portfolia s určitými omezeními na riziko a výnos, takže tato funkce je pro takové situace velmi užitečná.
mu a Sigma jsou již vypočítány a ef je také k dispozici.
Toto cvičení je součástí kurzu
Introduction to Portfolio Analysis in Python
Pokyny k cvičení
- Získej portfolio s efektivním výnosem s cílovým výnosem 0,2. Váhy tohoto portfolia ulož do proměnné weights, pak je vypiš a prohlédni si je. Mají některé akcie nulovou váhu?
- Získej přehled výkonnosti svého portfolia s efektivním výnosem.
Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi
Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.
# Get the minimum risk portfolio for a target return
weights = ef.____(____)
print (weights)
# Show portfolio performance
ef.____(verbose=True)