Směrodatná odchylka vs. rozptyl
Pojďme se podívat na rozdíl mezi rozptylem a směrodatnou odchylkou. Z videa už víš, že směrodatná odchylka \(\sigma\) je jednoduše odmocnina rozptylu. Obě míry se v praxi používají k výpočtu volatility trhu nebo jednotlivých akcií. Kdy použít jedno, a kdy druhé?
Při výpočtu rozptylu umocňujeme váhy i variance. Díky tomuto umocnění rozptyl přestane být ve stejných jednotkách jako původní data. Když z rozptylu vezmeme odmocninu, dostaneme směrodatnou odchylku, která je převedena zpět do původních jednotek, a proto se s ní pracuje mnohem snadněji.
Zkusme si teď směrodatnou odchylku vypočítat. K dispozici máš weights a cov_matrix z předchozího cvičení.
Toto cvičení je součástí kurzu
Introduction to Portfolio Analysis in Python
Pokyny k cvičení
- Zopakuj výpočet rozptylu portfolia pomocí
weightsacov_matrix. Tentokrát ale odmocni celý výsledek, aby sis místo rozptylu vypočítal/a směrodatnou odchylku. - Vypiš směrodatnou odchylku stejným způsobem, jakým jsme vypisovali rozptyl portfolia.
Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi
Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.
# Calculate the standard deviation by taking the square root
port_standard_dev = ____.____(np.dot(____.____, np.dot(____, ____)))
# Print the results
print(str(np.round(____, 4) * 100) + '%')