Rizikové funkce PyPortfolioOpt

Cílem optimalizačního problému Markowitzova portfolia je minimalizovat rozptyl portfolia při splnění daných omezení. Pamatuješ si z 2. kapitoly, jak se to počítá? Rozptyl portfolia = transponované váhy * kovarianční matice * váhy. V PyPortfolioOpt označujeme kovarianční matici jako sigma, čímž naznačujeme, že jde o výběrovou kovarianci \(\Sigma\).

V tomto cvičení se přesvědčíš, že funkce PyPortfolioOpt pro výpočet sigma dávají naprosto stejný výsledek jako ruční výpočet kovariance. To samé platí pro výpočty očekávaného výnosu – i zde si můžeš ověřit, že PyPortfolioOpt vrátí stejný výstup jako ruční výpočet anualizovaných denních výnosů. K dispozici máš stock_prices. Pojďme se na to podívat blíže…