Korelace faktorů Fama French

V tomto cvičení zjistíš, jak silně korelují výnosy tvého portfolia s faktory Fama French. Pomocí jednoduché korelační tabulky snadno nahlédneš do toho, jak se výnosy tvého portfolia pohybují například ve vztahu k nadměrnému tržnímu výnosu nebo k velikostnímu a hodnotovému faktoru. Připomeň si, že model Fama French je definován takto:

$$ R_{pf} = \alpha + \beta_m MKT + \beta_s SMB + \beta_h HML $$

Máš k dispozici data s výnosy faktorů i výnosy portfolia pod názvem factor_returns. Pojďme na to!