Sharpe ratio portfolia

V tomto cvičení vypočítáš Sharpe ratio portfolia. Jak myslíš, že se bude lišit od Sharpe ratio indexu S&P 500? Odpověď najdeš hned tady.

Hodnotu portfolia v čase najdeš v proměnné pf_AUM, počet měsíců pro tato data pod months. Bezriziková sazba je dostupná jako rfr a zůstává nastavena na nulu.

Toto cvičení je součástí kurzu

Introduction to Portfolio Analysis in Python

Zobrazit kurz

Pokyny k cvičení

Vypočítej celkový výnos z pf_AUM a anualizovaný výnos za období definované proměnnou months.
Vypočítej anualizovanou volatilitu vol_pf pomocí směrodatné odchylky výnosů. Použij 250 obchodních dní.
Vypočítej Sharpe ratio. Nezapomeň odečíst bezrizikovou sazbu rfr od anualizovaného výnosu.

Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi

Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.

# Calculate total return and annualized return from price data 
total_return = (____[____] - ____[____]) / ____[____]

# Annualize the total return over 4 year 
annualized_return = ((1 + total_return)**(____/months))-1

# Create the returns data 
pf_returns = pf_AUM.pct_change()

# Calculate annualized volatility from the standard deviation
vol_pf = pf_returns.____()*____.____(____)

# Calculate the Sharpe ratio 
sharpe_ratio = ((____ - ____) /____)
print (sharpe_ratio)

Upravit a spustit kód