Faktor hodnoty

V předchozím cvičení jsi zkoumal/a expozice indexu S&P500 a zjistil/a jsi, že existuje výrazná a konzistentní expozice vůči faktoru hodnoty, zatímco korelace s faktorem momentum značně kolísá.

Podívejme se teď na to, jak si v tomto ohledu stojí tvoje portfolio, a zaměřme se zejména na faktor hodnoty. Máš k dispozici DataFrame factor_data, který obsahuje výnosy jednotlivých faktorů i výnosy tvého portfolia. Začni tím, že si prohlédneš DataFrame factor_data v IPython shellu pomocí factor_data.head().