Maximální pokles portfolia
V tomto cvičení se naučíš, jak vypočítat maximální pokles indexu S&P500 (také známý jako "pokles od vrcholu po dno"). Maximální pokles je mimořádně užitečná míra rizika – říká ti, jaký byl nejhorší výkon indexu S&P500 v uplynulých letech.
Právě kvůli tomuto ukazateli se mnoho investorů vyhýbá kryptoměnám; nikdo nechce ztratit velkou část své investice (třeba 70 %) v krátké době.
Pro výpočet maximálního poklesu indexu S&P500 jsou k dispozici denní ceny S&P500 v DataFrame s názvem df.
Toto cvičení je součástí kurzu
Introduction to Portfolio Analysis in Python
Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi
Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.
# Calculate the max value
roll_max = ____.____(center=False,min_periods=1,window=____).____()
# Calculate the daily draw-down relative to the max
daily_draw_down = ____/____ - 1