Rozptyl portfolia
Teď jsi na řadě! Přišel čas vypočítat riziko našeho portfolia složeného ze 4 akcií. Začneme s cenovými daty, která najdeš v proměnné data. Nejprve spočítáš denní procentuální výnosy a přiřadíš portfoliu váhy. Pak sestavíš kovarianční matici a pomocí tohoto vzorce: Rozptyl portfolia = Transponované váhy × (Kovarianční matice × Váhy) získáš výsledný rozptyl portfolia.
Výpočet rozptylu portfolia je klíčovou součástí analýzy portfolia, takže si dej na každém kroku záležet. Pokud budeš potřebovat, klidně se vrať ke slajdům. Hodně štěstí!
Toto cvičení je součástí kurzu
Introduction to Portfolio Analysis in Python
Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi
Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.
# Get percentage daily returns
daily_returns = data.____()
# Assign portfolio weights
weights = ____.____([____,____,____,____])