Optimalizace portfolia: maximální Sharpe ratio
V tomto cvičení vypočítáš portfolio s maximálním Sharpe ratiem. Právě toto portfolio investoři často upřednostňují, protože nabízí nejvyšší možný poměr výnosu a rizika.
PyPortfolioOpt výpočet tohoto portfolia z historických cenových dat výrazně zjednodušuje. K dispozici máš průměrný historický výnos malého portfolia akcií uložený v mu a odpovídající kovarianční matici v Sigma. Obě hodnoty budeš potřebovat jako vstupy pro výpočet efektivní hranice a portfolia s maximálním Sharpe ratiem. Jdeme na to!
Toto cvičení je součástí kurzu
Introduction to Portfolio Analysis in Python
Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi
Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.
# Define the efficient frontier
ef = ____(____, ____)