Porovnání přístupů
V tomto cvičení prozkoumáš, jestli se portfolia s maximálním Sharpe poměrem liší podle toho, zda používáš klasické historické očekávané riziko a výnosy, nebo exponenciálně vážené riziko a výnosy. Z videa víš, že exponenciálně vážená volatilita sleduje skutečnou volatilitu mnohem těsněji – ale projeví se tenhle rozdíl i ve vahách portfolia? To teď zjistíš.
Exponenciálně vážené riziko a výnos byly vypočítány s rozpětím 252 obchodních dní, takže se dívají zpět maximálně rok. K dispozici máš: cleaned_weights_maxsharpe, perf_max_sharpe, cleaned_weights_maxsharpe_EW, perf_max_sharpe_EW. Přípona _EW označuje exponenciálně vážené hodnoty.
Toto cvičení je součástí kurzu
Introduction to Portfolio Analysis in Python
Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi
Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.
# Print the weights of both portfolios types
print(____, ____, sep="\n")