Sharpeho poměr indexu S&P500
V tomto cvičení vypočítáš Sharpeho poměr indexu S&P500, a to pouze z cenových dat. V dalším cvičení uděláš totéž pro data portfolia, abys mohl/a oba Sharpeho poměry porovnat.
K dispozici máš cenová data indexu S&P500 v proměnné sp500_value. Bezriziková sazba je uložena v proměnné rfr a pro zjednodušení je nastavena na nulu. Pojďme na to!
Toto cvičení je součástí kurzu
Introduction to Portfolio Analysis in Python
Pokyny k cvičení
- Vypočítej celkový výnos z cenových dat indexu S&P500 uložených v
sp500_valuepomocí indexování a výsledek anualizuj — data pokrývají 4 roky. - Vypočítej denní výnosy z cenových dat indexu S&P500, které budeš potřebovat pro výpočet volatility.
- Vypočítej směrodatnou odchylku z dat o výnosech a výsledek anualizuj s použitím 250 obchodních dní.
- Nakonec vypočítej Sharpeho poměr pomocí anualizovaného výnosu a anualizované volatility a výsledek vypiš.
Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi
Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.
# Calculate total return and annualized return from price data
total_return = (sp500_value[____] - ____[____]) / ____[____]
# Annualize the total return over 4 year
annualized_return = ((____ + ____)**(____/____))-1
# Create the returns data
returns_sp500 = ____.____()
# Calculate annualized volatility from the standard deviation
vol_sp500 = ____.____() * np.sqrt(____)
# Calculate the Sharpe ratio
sharpe_ratio = ((____ - rfr) / ____)
print (sharpe_ratio)