Optimalizace minimální volatility
V tomto cvičení porovnáš portfolio s minimální volatilitou a portfolio s maximálním Sharpe poměrem. Jako portfolio manažer chceš často vědět, jak tvoje zvolené portfolio obstojí ve srovnání s portfoliem minimální volatility. SPyPortfolioOpt je možné obě rychle porovnat, aniž bys musel/a formulovat dva různé optimalizační problémy s omezeními, což může být poměrně složité. K dispozici máš efektivní hranici z předchozího cvičení uloženou pod ef. Pojďme to vyzkoušet!
Toto cvičení je součástí kurzu
Introduction to Portfolio Analysis in Python
Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi
Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.
# Calculate weights for the maximum Sharpe ratio portfolio
raw_weights_maxsharpe = ef.max_sharpe()
cleaned_weights_maxsharpe = ef.clean_weights()
# Show portfolio performance
print(cleaned_weights_maxsharpe)
____.____(verbose=True)